1. KST의 이름은 확실한 매매 신호라는 뜻이 아닙니다
KST(Know Sure Thing)는 한 가지 기간의 가격 변화율이 아니라, 네 기간의 ROC(Rate of Change)를 각각 평활한 뒤 가중합하는 모멘텀 지표입니다. 이름만 보면 확실한 것처럼 들리지만, 실제로는 짧은·중간·긴 가격 변화를 한 선으로 합쳐 보려는 방식입니다.
TradingView의 KST 계산 안내는 기본값을 ROC 기간 10·15·20·30, 각 ROC의 SMA 기간 10·10·10·15, 신호선 SMA 9로 설명합니다. 여러 기간을 쓴다고 미래를 더 많이 아는 것은 아닙니다. 이미 지난 가격 변화 네 개를 서로 다른 비중으로 합칠 뿐입니다.
| 단계 | 기본 기간 | 역할 |
|---|---|---|
| ROC 1 | 10일 | 가장 짧은 가격 변화율 |
| ROC 2 | 15일 | 짧은 변화의 보조 축 |
| ROC 3 | 20일 | 중간 변화율 |
| ROC 4 | 30일 | 가장 긴 변화율 |
| 각 ROC 평활 | 10·10·10·15일 SMA | 급격한 변화 완화 |
| 신호선 | KST의 9일 SMA | KST와의 교차 비교 |
2. 계산 순서는 ROC를 먼저 평활하고, 그다음 가중합합니다
먼저 n일 ROC는 현재 종가가 n일 전 종가와 비교해 얼마나 달라졌는지를 백분율로 나타냅니다.
KST는 ROC(10)·ROC(15)·ROC(20)·ROC(30)를 바로 더하지 않습니다. 각각을 10·10·10·15일 단순이동평균으로 평활한 뒤 1·2·3·4를 곱해 더합니다. 마지막으로 KST 자체의 9일 단순이동평균을 신호선으로 씁니다.
여기서 R1부터 R4는 각각 평활된 ROC입니다. 긴 ROC에 더 큰 가중치를 주므로, 한 번의 급등락에는 단일 ROC보다 느리게 반응할 수 있습니다. 반대로 가격 변화가 여러 기간에 걸쳐 이어지면 KST 값도 같은 방향으로 누적됩니다.
3. 0선과 신호선은 서로 다른 질문에 답합니다
| 차트 조건 | 확인하는 상태 | 단독으로 확정할 수 없는 것 |
|---|---|---|
| KST가 0선 위 | 가중된 과거 변화율의 합이 양수 | 이후 가격 상승 |
| KST가 0선을 상향 통과 | 음수였던 합산 모멘텀이 양수로 전환 | 추세 시작 시점 |
| KST가 신호선을 상향 교차 | 최근 KST가 9일 평균보다 높아짐 | 반등의 지속 |
| KST·신호선이 모두 0선 위 | 양수권 안에서 KST가 다시 강해짐 | 눌림목 매수의 안전성 |
신호선 교차는 KST의 단기 변화에 민감하고, 0선 교차는 더 큰 방향 변화를 확인하는 데 가깝습니다. 어느 쪽이 더 좋다고 정하기보다 어떤 조건을 신호로 세었는지를 먼저 고정해야 합니다.
4. 신호선 상향 교차는 가장 많았고, 가장 자주 다시 뒤집혔습니다
10개 한국 대형주를 대상으로 2022년 이후 일봉 8,880개를 확인했습니다. 신호일 종가가 확정된 다음 거래일 시가에 진입하고, 열 번째 거래일 종가로 수익률을 계산했습니다. 수수료·세금·호가 단위는 포함하지 않은 단순 비교입니다.
| 조건 | 관찰 수 | 10거래일 상승 비율 | 10거래일 수익률 중앙값 | 20일 안 반대 신호선 교차 |
|---|---|---|---|---|
| KST 신호선 상향 교차 | 241회 | 50.2% | +0.06% | 63.5% |
| KST 0선 상향 교차 | 115회 | 53.0% | +0.73% | 1.7% |
| 신호선 상향 + KST 양수 | 64회 | 43.8% | -1.01% | 87.5% |
| ROC(30) 0선 상향 | 373회 | 50.4% | +0.23% | 2.9% |
신호선 상향 교차는 241회로 가장 많이 나왔지만, 20거래일 안에 반대 교차가 나온 비율도 63.5%였습니다. 특히 KST가 양수인 상태에서 다시 신호선을 넘는 64회는 상승 비율 43.8%, 중앙값 -1.01%였고 반대 교차 비율은 87.5%였습니다. 이 표본에서는 양수권 재교차를 추세 지속으로 단정할 수 없었습니다.
신호선 SMA 기간을 5·9·13일로 바꿔도 중앙값은 각각 +0.13%·+0.06%·+0.18%였습니다. 기간을 길게 하거나 짧게 조정하는 것만으로 뚜렷한 우위를 확인하지 못했습니다.
5. KST 0선은 ROC(30)과 같은 날에 움직이지 않습니다
KST 0선 상향 교차 115회 가운데 ROC(30)가 이미 양수였던 경우는 88회였습니다. 이 88회의 수익률 중앙값은 +0.85%였습니다. ROC(30)가 아직 0 이하였던 27회는 중앙값 -0.70%였습니다.
이는 KST가 네 ROC의 합이기 때문에 생기는 차이입니다. KST가 0을 넘었다고 해도 ROC(30)가 아직 음수면, 가장 긴 기본 기간의 가격 변화는 여전히 약할 수 있습니다. 반대로 ROC(30)가 양수였다는 사실도 매수 명령은 아닙니다. 이 표본의 최저 수익률은 KST 0선 상향 조건에서도 -20.67%였습니다.
따라서 KST를 볼 때는 0선과 신호선 중 하나만 선택하기보다, 어떤 ROC가 아직 반대 방향인지와 가격 구조를 분리해 확인하는 편이 낫습니다.
6. 같은 양수권 신호선 상향 뒤에도 결과는 갈렸습니다
아래 두 사례는 모두 KST가 0선 위에서 신호선을 상향 교차한 날입니다. 표의 체결 규칙과 똑같이 다음 거래일 시가에 진입해 열 번째 거래일 종가로 비교했습니다.
| 항목 | 상승이 이어진 사례 | 상향 뒤 하락한 사례 |
|---|---|---|
| 종목·신호일 | 현대차 · 2026-01-07 | NAVER · 2026-06-01 |
| 신호 당시 | KST 양수권 신호선 상향 교차 | KST 양수권 신호선 상향 교차 |
| 다음 거래일 시가 | 361,000원 | 285,000원 |
| 열 번째 거래일 종가 | 549,000원 | 242,000원 |
| 10거래일 수익률 | +52.08% | -15.09% |
현대차 사례에서는 KST와 신호선이 모두 양수권에서 상승하며 가격 상승이 이어졌습니다. NAVER 사례도 같은 교차 조건이었지만, 가격은 신호 다음부터 큰 폭으로 흔들렸고 열 번째 거래일에는 진입가보다 낮았습니다. KST는 여러 ROC를 합친 선이지만, 추가 하락 가능성까지 없애지는 못합니다.
7. KST는 단일 신호가 아니라 모멘텀의 겹침을 보는 도구입니다
KST를 사용할 때는 다음 순서로 범위를 좁힐 수 있습니다.
- 0선 위·아래로 네 기간 ROC의 합이 어느 방향인지 확인합니다.
- 신호선 교차는 진입 후보로 기록하되, 곧바로 추세 확정으로 바꾸지 않습니다.
- ROC(30) 방향, 가격의 최근 고점·저점, 거래량처럼 KST 바깥 조건과 손절·청산 규칙을 별도로 정합니다.
KST의 강점은 여러 기간의 가격 변화를 한 화면에 모아 보는 데 있습니다. 다만 여러 선을 더했다고 신호의 불확실성까지 사라지는 것은 아닙니다. 이름보다 계산 순서와 같은 조건의 손실 사례를 먼저 확인하는 편이 안전합니다.